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關于系統交易 我要告訴你們這些事

2020-12-18 15:33:29

在日常的工作與交易中,經常會討論交易系統的問題。擁有一個好的交易系統,好處顯而易見,它能給我們帶來相對穩定的盈利,也能減輕交易的壓力。形成一套適合自己的需要時間的積累,不斷對交易參數進行修正和打磨。

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  外匯天眼APP訊 : 在日常的工作與交易中,經常會討論交易系統的問題。擁有一個好的交易系統,好處顯而易見,它能給我們帶來相對穩定的盈利,也能減輕交易的壓力。形成一套適合自己的需要時間的積累,不斷對交易參數進行修正和打磨。

  同時,交易系統也有一些劣勢。而大多數系統交易者都不怎么會談起這些劣勢。如果你對系統交易感興趣,那么可以通過這篇文章來更全面的了解系統交易。

  1,系統交易也會有很長的表現不佳期

  一個好的交易系統通常不會出現長期的不佳表現。一旦出現,它可能會持續數個月。甚至有一些被很多人知道的趨勢跟隨系統,它們的表現不佳期能長達60個月。

  系統交易者可以結合不同的交易策略,使用短期系統等方式來避開較長的表現不佳期。越多利用自己的優勢,就能夠越快達到預期目標,從不佳表現中恢復。

  2,交易系統隨時都可能“罷工”

  金融市場時時刻刻都在變化,因此沒有辦法準確知道你使用的系統到明天還是不是依然有效。

  任何一次突發事件、甚至一次微妙的變化都可能引發市場行情巨震,交易系統隨時都可能變得“沒用”。唯一的辦法就是學會時刻與各種“可能性”共存。

  3,交易系統擺脫不了情緒

  關于系統交易的一個誤解是:它能夠避免交易的人為情緒面,因此能夠少犯錯,讓交易者更專業。

  但是,這并不是全部事實。交易者一直在關注自己的盈虧情況,因此不可能沒有情緒上的波動。

  交易者的情緒還會傳遞到交易系統上,比如說有些交易者自己創建系統,他們的規則就是盡量讓交易結果滿足自己的期待。

  因此只能說,系統交易比純粹自主交易的壓力小一些。

  4,你不能僅僅依賴回溯測試

  想要找到一個合適的交易策略,沒有比回溯測試更有效的方法了。但是,不斷投入時間去測試交易系統,卻不知道如何將它轉化為實際盈利,一切還是無用功。

  在回溯測試的過程中依然存在很多缺陷和問題。很多系統交易者都知道回溯測試的作用,也清楚他們永遠不能對自己的系統過度自信,除非在真實交易中它能夠帶來盈利。

  5,交易系統會增加風險

  系統交易另一個常被誤解的地方是:它能減少風險。這是事實,但是具體情況還是要看系統本身。

  好的交易系統通常都很簡單,簡單的系統容易進行驗證,容易編程。但是,簡單的另一端是會增加風險。也由于簡單,交易系統沒辦法完全模擬金融市場的復雜性,遇到突發的、不適應簡單系統的狀況可能就出現消極結果。

  當風險或者不確定性增加時,比如英國脫歐事件,那么系統交易者可以考慮關閉系統。

  6,交易系統需要投入很多精力

  要自己創建盈利的交易系統,需要交易者投入大量的時間和精力。他們得學習關于編程、統計之類的知識,還要了解金融市場的復雜變化、回溯測試的缺陷等等。

  這個過程需要數年的嘗試。幸運的是,能夠堅持下去的人通常也能等到交易事業上的進展,時間會為他們帶來回報。

  7,交易系統容易讓人過度自信

  另一個問題是,交易者很容易迅速對交易系統產生信任和依賴。如果這種信賴的基礎是一種有缺陷的回溯測試,那么交易者就會遇到很大的問題了。

  而且,找到了一個盈利的交易系統,也不意味著交易者就能忽視倉位管理。盈利的交易系統不代表沒有持續的虧損。

  8,你可能無法跟隨自己的交易系統

  一個交易者創建了自己的交易系統,但是到真實交易的時候,可能行為就偏離了。這也證明了,交易系統不可能讓所有情緒消失。

  如果回溯測試是以10年為周期,那么連續6個月的表現不佳期、虧損30%看起來并不算很嚴重。但在現實中,這樣的虧損是非常痛苦的,很多交易者無法忍受時會選擇更換系統。這就是問題所在。

  如果遇到這樣連續虧損的時候,最好先停下來,不要交易。另外,創建自己的交易系統時,一定要考慮到自己能否長期跟隨它的問題。

  9,絕大多數交易系統都是失敗的

  很多系統開發者很少提到這一點:其實大多數交易系統都是失敗的。

  有些失敗的過程是緩慢的,一點一點被淘汰。有些是一次性就消耗光了交易者資金。

  金融市場極其注重高效,而且市場上有太多裝備精良的玩家和機構了,競爭非常激烈,只有一直做到最好才能成功。

  10,你永遠找不到完美的交易系統

  讓我們更直接面對這個現實吧,你永遠找不到完美的交易系統。再好的系統都有其缺陷。比追求完美更重要的是,找到有明顯優勢的交易系統,然后結合自己的交易技巧來加強其整體表現。

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